且幅度均不小，这类期权将在股指涨幅较为温和的情况下令投资者受益 （彭博） 。

该策略师认为，投资者应考虑买入看涨跨式期权，超过了押注股指变动较小的期权的需求，德尔塔值10和德尔塔值25的看涨期权的隐含波动率之比正在接近1月份时触及的极端水平，。

当时股指在一个月内涨幅达到5.6%，也可能下行。

交易商认为下一步股指的动向既可能上行，瑞信首席股票策略师Mandy Xu表示，对押注未来两个月美股上涨5%或下跌9%的期权的需求， 【交易员押注美国股市将出现剧烈波动 上行或下行均有可能】随着标普500指数逼近1月份创下的历史高点。